標題:
『9/25適用』盤後~各券商投顧分析~期貨
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作者:
tungta
時間:
2009-9-24 23:27
標題:
『9/25適用』盤後~各券商投顧分析~期貨
華南台指選擇權
~
結構有中性轉偏空跡象
※
選擇權評析
選擇權方面,選擇權
10
月合約
P/C Ratio
下降至
0.97
,結構有從中性轉偏空
的跡象。週四
10
月買權未平倉口數主要增加區持續為
7500~8000
點之區間,上檔
壓力仍看
7500
點;賣權未平倉口數增加區仍為
6600~7000
點之間,下檔支撐暫看
7100
點。
10
月價平
Call & Put
的隱含波動率週四為
25.25%
及
25.3%
,兩者呈現同
步下降的狀態。
作者:
tungta
時間:
2009-9-24 23:28
華南台股期指
~
暫以短線區間操作為宜
※
期貨市場分析
週四台股指數持續弱勢,早盤以平低盤開出後無力彈升,僅維持於平盤附近
震盪,十點過後在權值股轉弱領跌下指數出現快速回挫,接近尾盤則在買盤承接
下跌幅收斂,最後大盤以
7324
點作收,下跌
52
點,成交量萎縮至
905
億。外資賣
超增至
49
億,三大法人合計同步賣超
67
億。電子指數震盪收跌
0.67%
,成交比重
為
66.3%
,盤中觸及月均線時即縮腳拉回應具支撐意義,近期多呈現高檔整理型
態,拉回幅度小短線架構尚未轉弱。金融指數下跌
0.99%
,短線價格面持續偏弱
走低,唯月線仍持續高角度走揚,將可提供較有力之下檔支撐。
整體盤勢,週四台股走勢仍舊偏弱,不過在跌至接近
7270
附近時即見止跌,
且由於拉回帶量縮,因此指數仍不可過度悲觀看待。技術面,週四日線收黑體紡
槌線,連四日收黑的短線型態顯示空方仍較具優勢,短期走勢不免將受影響,不
過以近期盤勢架構來看,仍上揚的月均線應具有效的下檔支撐力道,因此短線仍
暫以整理走勢看待,在跌勢未確認連續之前尚無須過度反應。
(
週四外資成交金
額為
278
億,三大法人合計成交金額為
371
億。
)
期貨市場方面,週四四大期指早盤以平高盤開出後先維持橫向盤整走勢,十
點過後空方力道大增,盤勢大幅度快速走跌,直至觸及月線才見止穩反彈力道,
終場台指期跌幅
0.76%
;電子期跌幅
0.62%
;金融期跌幅
0.42%
;摩台期跌幅
0.89%
。台指期週四開平走低續以黑色紡錘線作收,收盤逆價差幅度仍為
29
點。技術面
來看,週四走勢跌勢持續,於急挫至月均線之際才見下檔支撐力道,唯極短線價
位仍維持於偏空價位區,多方目前仍處暫居劣勢的情況。後續應觀察下跌連續性
是否會發生,否則在目前中多背景下多方仍具止跌反彈契機,因此暫不建議在此
一情況下過度追空,而暫以短線區間操作為宜。法人大戶動態,前十大交易人台
指期
10
月份合約為淨多單
3,576
口,較前日增加
158
口;特定法人
10
月份合約為淨
多單
3,952
口,較前日增加
146
口。
作者:
tungta
時間:
2009-9-24 23:29
太平洋台股期指
~
量縮價跌
短線拉回
※
期指分析
量縮價跌,短線拉回
台股在昨天十日線失守後,今天獲利了結的賣壓紛紛出籠,大盤受到半導體
、金融、傳產權值股帶頭下殺的拖累,開低走低,盤中一度跌破
7300
點整數關卡
,最低來到
7280.04
點的位置,尾盤跌幅略為縮減,終場仍下跌
52.54
點,收在
7324.22
點,保住
7300
點,成交量縮小至
905.34
億。從技術線型來看,日
K
線出現
連
4
黑,使得
5
日均線已經出現下彎,
KD
指標交叉向下的開口幅度則持續擴大,短
線拉回修正態勢明顯,不排除進一步回測下檔月線的支撐力道,上檔壓力區落在
周一高點
7558.88
的位置。
期貨方面,台指期今天開盤小漲
13
點,早盤在多空交戰下維持在平盤附近震
盪,但隨著盤中賣壓湧現,多方逐漸退讓,
7300
點整數關卡也宣告失守,使得台
指期終場下跌
56
點,收在
7295
點。從技術線型來看,台指期在昨天長黑
K
線一舉
摜破
10
日均線後,今天更一度回測月線所在位置,
5
日均線開始出現下彎現象,
KD
指標持續下滑,短線拉回修正態勢明顯,下檔支撐落在月線、
6
月
2
日與
7
月
29
日高點所連結的上升軌道線。電子期方面,受到半導體權值股台積電、聯電帶頭
下殺的拖累,今天電子期一度回測月線,所幸
IC
設計族群與
USB3.0
相關類股扮演
起撐盤要角,電子期尾盤跌幅縮小,終場下跌
1.85
點,收在
297.4
點。
短線來看,日
K
線出現連
3
黑,使得
5
日均線開始出現下彎現象,但
KD
指標並
未出現交叉向下,因此月線的支撐力道仍有待觀察,上檔以
306
為高點壓力區。
金融期今天小紅開出,上揚
1.4
點,隨後在賣壓出籠下,盤勢由紅翻黑,金融類
股下挫逾
1%
,使得金融期最低下殺至
837.2
點的位置,尾盤跌幅略為縮小,終場
下跌
3.6
點,收在
847
點。從技術線型來看,今天日
K
線完全落於
10
均線下方,
5
日
均線開始出現下彎,
KD
指標交叉向下的開口持續擴大,短線不排除進一步回測下
檔月線的支撐力道,上檔壓力區落在前波高點
888
點的位置。
籌碼方面,三大法人今天同步於現貨市場賣超,合計賣超金額為
67.02
億,
較昨日增加
55.26
億。期權部分,由三大法人期權未平倉部位觀察,外資在期權
未平倉部位的淨空單金額減少
9.58
億,來到淨空單
17.37
億,而台指期未平倉部
位則維持淨多單
1129
口,較昨日增加
767
口。投信與自營商在期權未平倉部位的
淨多單均減少,使得淨多單水位降至
19.51
億與
41.2
億。總計三大法人期權未平
倉部位金額為淨多單
43.34
億,較昨日減少
7.6
億。
選擇權方面,
10
月買權未平倉最大量在
7800
點達
32924
口,賣權未平倉最大
量則落在
6800
點達
20723
口,兩大未平倉量合約分別形成中線格局的壓力與支撐
。此外,賣權未平倉比率微幅下降至
49.7%
,買賣權的隱含波動率持續下跌,顯
示賣方大戶操作轉趨謹慎。
綜上所述,大盤今天出現量縮價跌的現象,台指期也一度回測月線支撐,短
線轉為修正走勢,下檔支撐落在月線、
6
月
2
日與
7
月
29
日高點所形成的上升軌道
線,上檔壓力區則落在前波高點
7556
點的位置。
作者:
tungta
時間:
2009-9-24 23:30
寶來曼氏台指選擇權
~
多方有獲利了結動作
※
選擇權評析
選擇權方面,期交所
VIX
指數
25.94%
,減少了
0.6%
,波動率指數持續在三個
月偏低的水位進行震盪,買權在
7700-8000
位置累積
OI
,尤其是以
8000
點的
OI
大
增
4762
口
OI
最多,賣權方面,則是向下佈局在
7000
及
6800
點,目前賣權的佈局上
,支撐的力道鬆動,買權未平倉大增近
1.8
萬口,賣權則是增加約
1.3
萬口。在
P/Cratio
方面,連續一周都呈下降至
117.69%
,再跌
3.78%
,顯示多方有獲利了結
動作,在選擇權的佈局上,因此可能轉為較大區間的整理走勢,建議可建立鐵兀鷹式。
作者:
tungta
時間:
2009-9-24 23:31
寶來曼氏期貨台股期指
~
台指期高檔修正
測月線支撐
※
盤勢分析
台指期高檔修正,測月線支撐
台指期周四開高反彈不過十日均線反壓,空方賣壓出籠,賣盤貫壓再度測試
月線支撐,短線上方所累積的頭部壓力增加,日線也連續第四個交易日收黑,盤
中各類股跌勢擴大,日
KD
指標修正的壓力下,預估盤勢首先需要測試的支撐區為
7100
附近,今天頭部壓力區頸線位置,在
9
月突破後壓回所轉為的第一道較強的
支撐價位。台指期價差方面,由前一的負
25
點,擴大負
39
點,對照在台指期未平
倉量
10
月合約
OI
小減
191
口,累積未平倉量
46509
口,今天指數再次下挫,卻沒有
見到空單再度大幅佈局的動作,因此可以觀察月線所提供的支撐力道。觀察
15
分
鐘線型圖,連接
9
月以來低點所形成的上升趨勢線,以及
9/10
、
9/21
二天高點的
下降壓力線,壓縮的空間在周三遭到跌破,短線高檔整理的走勢轉弱,修正走勢
之下,搶短多單仍宜謹慎,並以短線操作為主。
作者:
tungta
時間:
2009-9-24 23:31
統一台指選擇權
~
宜採買方策略操作
※
選擇權分析
因波動率持續維持低檔,仍宜採買方策略操作
買權未平倉量為
207,774
口,賣權未平倉量為
244,530
口,賣
/
買權未平倉比
由
1.21
下降至
1.18
,十月合約最大買權未平倉量序列為
7800
,而賣權最大未平倉
量序列在
6800
。在當日隱含波動率部份,買權由
24.43%
下降至
23.93%
,賣權由
26.61%
下降至
25.71%
。
週四,台股延續前一日的跌勢,三大期指同步止跌於
20
日均線之上,在操作
建議上,因波動率持續維持低檔,仍宜採買方策略操作。
作者:
tungta
時間:
2009-9-24 23:32
統一台股期指
~
嚴守停損
短線操作
※
期指分析
內憂外患夾擊
測試台股支撐
受到美股殺尾盤、陸股及韓股盤中急殺所拖累、以及港股開盤重挫等國際股
市影響,
24
日加權指數開低走低,以及在
3
大消息面干擾之下,第
3
季季底作帳即
將結束、再加上中秋變盤說、以及下週二摩台指將進行結算,加權指數終場收在
7324
點,下跌
52
點,成交量為
902
億元。
在期指部分,台指期下跌
56
點,逆價差
29
點,
k
線留有下影線黑
k
作收。電子
期下跌
1.85
點,逆價差
1.16
點,
k
線帶有下影線黑
k
作收。而金融期終場下跌
3.6
點,正價差
1.08
點,
k
線以帶有下影線黑
k
作收。
在台指期貨籌碼面三大法人淨部位部分,其中自營商多單減少
543
口,投信
多單減少
57
口,外資多單增加
814
口,外資在週四出現逢低佈局多單、未出現避
險空單的情形,值得後續追
?
和留意,而在現貨方面,外資卻出現賣超台股
49.3
億元,目前籌碼面解讀上無太大變動。
週四,台股持續向下修正,台指期連跌
4
天、電子期連跌
3
天和金融期連跌
2
天,目前三大期指暫時力守在
20
日均線之上,短線盤勢將由摩台指結算行情所左
右,以及外資的淨部位方向,亦為近期盤面需持續追
?
的觀察重點,在操作建議
上,仍宜採短線操作,最後提醒投資人需注意風險及嚴守停損。
作者:
tungta
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2009-9-24 23:33
金鼎台指選擇權
~
隱含波動率較前一個交易日下降
0.8%
※
走勢分析與操作建議
◎
選擇權成交量與未平倉量分析
週四
(24
日
)
選擇權契約的總成交量
172866
口比前一交易日減少
34235
口,其
中
Call
的成交量
90419
口,較前一個交易日減少
14705
口,主要成交區間散佈在
8000—7400
點序列,其中最大成交量位於
7800
點序列的
Call
,成交量為
13941
口
,權利金則較前一個交易日下跌
24.59%
。而
Put
成交量
82447
口,較前一個交易日
減少
19530
口,主要成交區間散佈在
7300—6700
點序列,其中最大成交量位於
7000
點序列的
Put
,成交量為
15153
口,權利金則較前一個交易日上漲
2.38%
。
Call
未平倉量增加
15489
口,累積
OI
達到
175515
口;而
Put
未平倉量增加
9736
口,
累積
OI
達到
169392
口。
Call
的累積最多
OI
序列維持在
7800
點買權合約,
Put
的累
積最多
OI
序列維持在
6800
點賣權合約。
◎
選擇權隱含波動率分析
週四
(24
日
)
整體選擇權的隱含波動率較前一個交易日下降
0.8%
,約為
25.74%
,選擇權買權隱含波動率較前一個交易日下降
0.46%
,約為
24.91%
,而賣權隱含
波動率較前一個交易日下降
1.1%
,約為
26.65%
。
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tungta
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2009-9-24 23:34
台証台指選擇權
~
買權進場動作明顯增加
※
選擇權分析
選擇權市場部分,台指開低走低,
10
月選擇權交易量縮小到
18.39
萬口的水
準,
P/C
比率下降到
0.94
,顯示買權進場動作明顯增加,賣權進場動作明顯減少
。
10
月買權成交量最大履約價為
7500
,成交量來到
1.39
萬口;
10
月賣權成交量最
大履約價為
7000
,成交量來到
1.52
萬口最高。最大未平倉量分布為
6800
∼
7500
之
間。隱含波動率方面,買賣權雙雙減少,買權減少到
21.69%
,而賣權減少到
22.56%
,顯示買賣權追價意願均減少。
作者:
tungta
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2009-9-24 23:35
台証台股期指
~
觀察
7250
是否有守
※
現貨與期貨市場訊息
本日台股由於受到亞股急挫影響,早盤由半導體由晶圓代工類股及金融、傳
產權值股帶頭下殺,此外中秋變盤以及摩台指將結算的心理壓力也產生一定程度
的影響,使得台股午盤一度急殺近百點,惟多頭力守
7300
點企圖心強逢低承接,
台股尾盤跌幅縮小。終場加權指數下跌
52.54
點,收在
7324.22
點,成交量減少
375
億來到
905
億元。三大法人方面,外資賣超、自營商賣超而投信則賣超,三大
法人同步賣超,總計賣超
67.02
億元。
期貨市場部份,期貨跌幅較大表現相對弱勢,使得逆價差縮小到
29
點。
10
月
期貨合約成交量減少
2.29
萬口,而未平倉合約減少
191
口,顯示期貨多空雙方均
有觀望的心態。
觀盤重點與操作建議:本日台指期由於受到投資人持股信心不足,急於獲利
了結及中秋變盤的心理壓力的刺激下,使得台指期收盤下跌
53
點。如同之前報告
跟大家提到的,跌破
7400
可佈局空單,今日台股持續下跌。
7250
點是台指期短線
支撐,今日盤中最低點來到
7235
,一度跌破
7250
的關卡價位。觀盤重點除了之前
跟大家提到的之外,短線上的觀盤重點在於
7250
是否有守,如果守的住,台指期
短線上就有在
7250
∼
7500
之間區間盤整的可能,如果很容易跌破則台指期還會持
續下跌尋找支撐。
作者:
tungta
時間:
2009-9-24 23:36
元富台股期指
~
震盪格局
※
期貨市場分析
週四
(24
日
)
終場加權指數以
7324.22
點收盤,下跌
52.54
點,市場成交量為
905.35
億,另外,在集中市場三大法人的買賣超方面,週四
(24
日
)
盤後,外資賣
超
49.31
億,投信賣超
8.20
億,自營商賣超
9.51
億,三大法人合計賣超台股
67.02
億元。
美股方面,聯準會公布利率會議結果,聯邦利率在
0.25%
維持不變,會後並
發表聲明表示,金融市場狀況有所改善,聯邦官員對經濟前景的看法樂觀,此聲
明公布後,激勵市場士氣,道瓊工業指數衝高,來到
9900
點附近,但逼近萬點心
理關卡,賣壓逐漸顯現,而快速壓回由紅翻黑,最終道瓊工業指數以下跌
81
點作收。
台指期市場方面,週四
(24
日
)
則是開高走低,指數盤中雖曾一度大跌超過百
點失守月線支撐,所幸下方買盤力道不弱,在多方逢低進場下,台指期後半場跌
深反彈重回
7300
大關震盪,終場下跌
56
點,逆價差為
29.22
點,整體來看,台股
週四殺低後拉出下引線反彈顯示月線支撐不弱,預料台指期震盪格局將持續進行。
電子期市場方面,週四
(24
日
)
電子期早盤跳空開低,盤中雖有小幅彈升回到
平盤之上,但由於電子權值股台積電及鴻海等跌幅擴大,使電子期再次翻黑,跌
至月線附近獲得支撐後止跌,終場下跌
1.85
點。整體而言,電子期於月線附近反
彈,並留下影線,顯示月線附近支撐力道仍強,且月線持續走揚,短線應不易跌破。
金融期市場方面,週四
(24
日
)
小幅開高後,上方追價力道不足,加上金融股
走勢疲軟,使金融期持續走低,至午盤過後出現零星買盤,將金融期小幅推升,
留下影線,終場下跌
3.6
點,逆價差
1.1
點。整體而言,金融期跌破十年線,且短
期均線已呈現下彎型態,不排除有壓回月線尋求支撐的可能,多方仍先觀望為宜。
摩台期市場方面,週四
(24
日
)
盤中一度下殺到月線附近,不過部份大摩權值
股止跌後反彈縮小跌幅,在多方逢低進場下,摩台指中場過後反彈回到
265~267
點的狹幅區間內來回震盪,收盤下跌
2.4
點,逆價差為
0.44
點,整體來看,摩台
在多日下跌後多頭格局破壞,未來反彈幅度全看外資臉色,故操作上暫先維持觀望。
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