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標題: 2/26期貨盤前分析 [打印本頁]

作者: stockv 時間: 2014-2-26 08:34 標題: 2/26期貨盤前分析

◆期貨走勢

台指期週二上漲24點收在8573 點。價差方面，台指期逆價差縮小至2.62點，電子期逆價差縮小至0.28點，金融期正價差縮小至1.69點，摩台期正價差縮小至0.19點。由籌碼面來觀察，三大法人於現貨市場買超35.02億元；而在台指期淨部位方面，三大法人多單加碼1973口，淨多單升至10085口，其中外資多單加碼2408口，淨多單升至11409口；另外十大交易人中的特定法人，全月份台指期多單加碼3954口，淨部位多單升至9627口，法人與大額交易人對盤勢看法仍朝偏多樂觀預期。

行情走勢方面，在前日美股在近幾週的併購與庫藏股利多下大漲，連帶的帶動台股週三在紅盤開出，然開盤高點出現後金融營業稅調升至5%、股利可扣抵稅率減半與加課富人稅等利空仍揮之不去，受影響最大的國泰金連兩日出現下跌，雙千金比價效應休息雙雙收黑，8600點盤中僅曇花一現。由技術面來觀察，目前面臨了前波高點的壓力區，指數連兩日收黑K，短線上方壓力沉重但下方五日線也有支撐，在上有壓下有撐情況下，短線在此震盪整理待法人表態確立方向，操作上轉為區間操作為宜並請嚴設停損。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，3月份買權集中在8700 點，賣權集中至8500 點。未平倉量部份，買權大量區在8700 點，賣權大量區在8300 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.22降至1.21，顯示選擇權籌碼面仍持續朝偏多趨勢發展，3月買權平均隱含波動率為9.10升至9.28%，賣權平均隱含波動率為12.71降至12.46%，操作上建議於8400-8700點建立買權多頭價差因應。

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