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標題: 5/8號期權分析 [打印本頁]

作者: stockv 時間: 2014-5-7 17:11 標題: 5/8號期權分析

期貨走勢
台指期週三下跌41點收在8840 點。價差方面，台指期逆價差擴至53.22點，電子期逆價差擴至2.97點，金融期轉為逆價差0.32點，摩台期逆價差擴至1.44點。由籌碼面來觀察，三大法人於現貨市場賣超48.42億元；而在台指期淨部位方面，三大法人多單加碼180口，淨多單升至16527口，其中外資多單減碼968口，淨多單降至16977口；另外十大交易人中的特定法人，全月份台指期多單減碼3437口，淨多單降至8328口，整體而言，法人與大額交易人對短線盤勢仍持偏多看法。

行情走勢方面，週三台指期以小低盤開出後，指數隨即一路震盪走跌，向下回測5日線支撐，不過11點過後，在面板股與台積電買盤進場，加上生技股與遊戲谷多檔漲停的激勵下，多頭信心逐步回穩，緩步推升指數震盪回升，終場台指期就以留中長下影線的下跌小黑K作收。由技術面來觀察，週三大盤以留下影線的黑K棒失守8900點，成交量能維持在近千億元水位，顯示多頭支撐有緩步墊高的跡象，但收盤價位再度失守月均線關卡，未來量能若能持續增溫，指數再度站穩月線的話，盤勢將再度轉趨對多頭有利，短線台股仍是有挑戰9000點大關的機會。

選擇權分析
選擇權從成交量來觀察，5月份買權集中在8900 點，賣權集中在8700 點。未平倉量部份，買權大量區在9000點，而賣權大量區至8600 點。全月份未平倉量put/call ratio由1.34降至1.31，仍呈現大於中性值1顯示目前結構仍屬偏多格局未變。5月買權平均隱含波動率由7.64%降至6.63%，賣權平均隱含波動率由13.51%升至14.84%，在盤勢有轉趨偏多發展，操作上建議以佈局買權多頭價差與賣權多頭價差策略來因應。

作者: 小龍 時間: 2014-5-7 17:41

非常感謝分享祝大家投資順利

作者: yuyu 時間: 2014-5-7 20:33

感謝大大分享

作者: 股市仙子 時間: 2014-5-7 23:14

非常感謝分享祝大家投資順利

作者: 股花 時間: 2014-5-8 06:38

非常感謝分享祝大家投資順利

作者: 小若 時間: 2014-5-8 07:45

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