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永豐期貨~低檔承接力道不弱 盤面仍由多方掌控盤局
「大盤走勢」：
雖上週五美股道瓊順利跨越9800點整數大關，但受到週一韓股與陸股早盤偏弱的影響，台股維持高檔震盪，早盤電子與金融獲利了結賣壓不時湧現，盤面僅傳產股努力撐盤，隨著低接買盤陸續回籠，7500點與五日線支撐再次收復。籌碼面在上週五自營商率先轉買為賣之後，週一投信與外資跟進調節手中現貨部位，三大法人同步站於賣方，最終合計賣超40.19億元，指數於7500點之上法人操作相對保守，最終加權指數小跌24.09點，收在7502.46點，成交量放大百餘億至1238.04億元。
「期貨走勢」：
台指期週一小跌1點，收在7466點。價差方面，四大期指同步收斂逆價差，十月台指期逆價差收斂至36.46點，電子期逆價差1.52點，金融期逆價差0.94點，九月摩台期逆價差0.86大點。
台指期週一再度上演戲劇性反轉的戲碼，早盤震盪過後由多方率先搶進，指數一飛沖天再創9/10日以來的新高7556點，但隨即在陸股弱勢開盤的影響，台指期瞬間下挫150餘點，一度跌破7400點整數，但在多方極力防守五日線支撐下，低檔買盤陸續進場承接，指數再度以盤堅的方式回到平盤附近，結束單日劇烈震盪的走勢，日線以留上下影線的黑k棒作收，顯示多空雙方在7500點持續進行攻防，技術面同樣均線維持多頭排列，而日kd向下修正，震盪盤整格局未變，短線上檔壓力暫看7550點，下檔支撐暫看十日均線於7373點附近，建議以區間操作為主。
就期指大額交易人部位變化來分析，全月份十大交易人小幅調節淨多單60口，目前淨多單總部位降至3,190口，特定法人則是持續佈局淨多單162口，淨多單部位升至3,699口，三大法人於現貨市場轉買為賣，於期貨市場則是增加353口淨多單，最終三大法人淨多單總水位升至5,462口，整體而言，大額交易人與法人週一於期貨市場操作仍是相對分歧。
「台指選擇權分析」：
選擇權從成交量來觀察，十月份買權集中在7500∼8000點；賣權部份集中在7000~7400點。未平倉量的部份，買權OI升至150,162口，最大序列仍在7800點，水位升至29,141口；而賣權的OI升至195,280口，最大序列仍在6800點，水位升至19,353口。未平倉量put/call ratio由1.28升至1.30，籌碼面多方力道有回溫的現象。而隱含波動率的部份，十月契約買權平均隱含波動率由26降至25.47，賣權平均隱含波動率由28.78降至28.10，買賣權波動率同步回跌，選擇權操作上維持逢低佈局買權多頭價差部位。
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