『10/16適用』盤後~各券商投顧分析~期貨

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tungta (白虎堂主)

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寶來曼氏期貨台股期指~短線急漲高檔轉震盪多方趨勢延續

※台指期權盤後分析

　　短線急漲高檔轉震盪，多方趨勢延續

　　台指期週四指數在連續三天，高、低點五百點的大震盪行情之後，今天開高
之後出現獲利了結賣壓，日線收長黑K，並一度回補早盤多方缺口，終場以小漲
12點作收。早盤台指期向上開高，突破了10/9 日高點，已創下波段漲勢以來的
新高，加以短中長期均線多頭排列的走勢，仍將有利於趨勢偏多的發展。

　　就本週台指期的走勢來觀察，周二經過多空洗盤大震盪之後，留下長達233
點長下影線，已使得多方再次獲得強勁的確認，唯指數高檔在今天的突破走勢之
下，獲利賣壓使得短線盤勢轉為震盪，在價差的表現上，周三大漲後指數快速收
斂價差，轉成小幅度的正價差，周四仍可維持在中性的部位。

　　過去四周以來指數在7145-7758之間的六百點大幅震盪的走勢，在周二以來
重新做測試，加上中長線的均線轉為支撐，短均線進行上揚的走勢，均使得多頭
具底部的支撐力道，回檔的幅度也相對來得有限，指數若有震盪壓回，也是有利
於偏多的走勢發展。

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台証台指選擇權~買賣權追價意願均減少

※選擇權分析

　　選擇權市場部分，台指開高走低，10  月選擇權交易量擴大到35.81 萬口的
水準，P/C  比率下降到0.80 ，顯示買權進場動作明顯增加，賣權進場動作明顯
減少。10  月買權成交量最大履約價為7500，成交量來到1.46 萬口；10 月賣權
成交量最大履約價為7400，成交量來到2.42 萬口最高。最大未平倉量分布為
7100～7600  之間。隱含波動率方面，買賣權雙雙減少，買權減少到26.15%，而
賣權減少到29.59%，顯示買賣權追價意願均減少。

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寶來曼氏期貨台指選擇權~組合偏多賣權多頭價差操作

※選擇權分析

　　在選擇權方面，經過周三的長紅漲勢之後， 7500-7800 的未平倉量普遍持
續的減少，短線較大的壓力已經轉為向上佈局在8000 及8100，整體的買權OI 增
加了5978 口，賣權的部份則是大增加了25941 口，佈局在7500-7800，支撐持續
的向上累積，多方突破箱型震盪走勢，技術面持續偏多，但由於下周即將結算，
時間價值遞減的速度快，以組合偏多的賣權多頭價差操作為主。

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統一台指選擇權~採買方策略

※選擇權分析

　　採買方策略

　　買權未平倉量為321, 505口，賣權未平倉量為424,853口，賣/買權未平倉比
由1.18上升至1.32，十月合約最大買權未平倉量序列為8000，而賣權最大未平倉
量序列由7000上移至7100。在當日隱含波動率部份，買權由26.34%下降至24.03%
，賣權由29.21%下降至28.49%。

　　週四，受到前一日道瓊指數重回萬點大關之上，激勵亞股同步大漲，加權指
數亦以向上跳空83點開盤，持續創新高，然而開盤即遇短線獲利回吐的賣壓，而
出現開高走低走勢，也以當日相對低點作收，但就技術面觀點，仍較為有利多方
。在操作建議上，則採買方策略。

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統一台股期指~注意建倉成本及操作風險

※期指分析

　　台股你疲勞嗎？請服用美股馬力夯！

　　美國股市周三收漲,道指為一年來首度收於萬點之上，受意外強勁的公司業
績和好於預期的零售銷售數據提振，三大股指上漲逾1%，道指今日突破萬點大關
意味著股市自去年金融市場因經濟前景惡化而一瀉千裡以來已大為改善。分析師
稱，道指升破萬點關口可能激勵更多投資者買入股票，道瓊工業指數勁揚144.80
點，或1.47%,報10,015.86點;標準普爾500指數大幅收高18.83點，或1.75%，報
1,092.02點;Nasdaq指數攀升32.34點,或1.51%，報2,172.23點。

　　在期指部分，台指期上漲12點，逆價差0.4點，k線以中黑作收。電子期上揚
0.4點，逆價差0.2點，k線以中黑作收。而金融期終場上漲2點，正價差0.25點，
k線以帶上影線的中黑作收，雖然三大期指皆開高走低，不過三大期指仍皆在五
日線上震盪，技術面還是以高檔震盪偏多解讀。

　　在台指期貨籌碼面三大法人淨部位部分，其中自營商多單增加2,375口，投
信多單增加320口，外資雖然偏空5,811口淨部位由多翻空，不過外資大幅買超現
貨約215億元，期貨避險市值僅89億，整體來看外資仍站在多方，目前籌碼面上
來看，三大法人同步偏多操作，籌碼安定，偏多格局尚未改變。

　　週四，台股受美股激勵開高，不過隨後賣壓出籠將大盤壓低，幸而量能僅
1650億，以換手量解讀，加上外資大幅買超台股，籌碼更趨穩定，短線上台股要
大幅回檔的機率不高，整體而言台股趨勢仍是屬於多頭行情，操作建議上，建議
投資人可逢低布局多單，最後仍需提醒投資人需注意建倉成本及操作風險。

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台証台股期指~拉回找買點進場

※現貨與期貨市場訊息

　　本日台指在美國企業財報優於預期，使得道瓊指數突破萬點大關的激勵之下
，台股早盤跳空大漲81.6  點開出，然而盤中獲利了結賣壓湧現，使得今天加權
指數開盤幾乎是今日最高點，之後大盤一路壓回至平盤附近，最後力守在7700
以上。終場加權指數上漲14.65 點，收在7710.4點，成交量增加164 億來到1650
億元。三大法人方面，外資大幅買超214 億、自營商買超而投信也買超，總計買
超217.74 億元。

　　期貨市場部份，期貨漲幅較小表現相對弱勢，使得價差縮小到0  點。10 月
期貨合約成交量增加1.65 萬口，而未平倉合約增加1880 口，顯示多方仍持有部
位，而空方也有進場佈局的意圖。

※觀盤重點與操作建議：

　　今天要特別值得注意的訊息是外資趁台股拉回時大買台股，這對多頭而言無
異是注入一股強心針。從台指期日線圖的角度來看，相對強弱指標（RSI）大於
90，已經進入買超，技術面上勢必要對買超的現象做出反應，因此今天出現開高
走低的走勢，對修正短線漲幅過大的現象有一定的幫助。台指期突破整理區間之
後拉回會遇到支撐，目前的支撐區大約在7600～7650  附近，由於目前台只期架
構上仍屬多頭架構，因此操作上建議拉回找買點進場為主。

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元富台股期指~除非量能適中台指期震盪將轉趨激烈

※期貨市場

　　週四(15日)終場加權指數以7710.40點收盤，上漲14.65點，市場成交量為
1649.59億，另外，在集中市場三大法人的買賣超方面，週四(15日)盤後，外資
買超214.88億，投信買超2.76億，自營商買超0.10億，三大法人合計買超台股
217.4億元。

　　美股方面，9月零售銷售下滑1.5%，扣除汽車銷售部分，則為上升0.5%，企
業訊息方面，英特爾公布第3季獲利雖低於去年同期，但卻優於市場預期，而摩
根大通第3季獲利36億美元，超乎市場預估，在企業及經濟數據雙雙表現良好情
況下，激勵美股走揚，道瓊工業指數衝破1萬點關卡，最終是以上漲144點作收。

　　台指期市場方面，週四(15日)早盤在美股激勵下一度上攻至7786創下今年新
高，但近期漲多的傳產股獲利賣壓加重拉回，在多方不願追價下，台指期中場後
反而壓回至平盤快速震盪，終場上漲12點，逆價差為0.4點，整體來看，台股週
四走勢顯示多方追價漸趨謹慎，未來除非量能適中，否則台指期震盪將轉趨激烈。

　　電子期市場方面，週四(15日)則是開高走低，並未擺脫以往美股收高，電子
期就容易開高走低的慣性，盤中雖電子權值股力撐，但中小型電子股漲勢已露出
疲態回檔，拖累電子期終將壓回整理，終場小漲0.4點，逆價差0.2點。整體而言
，電子股雖人氣已回籠，但部分漲多先行回檔整理，故電子期短期不排除高檔震盪。

　　金融期市場方面，週四(15日)金融期早盤跳空開高走揚，一度觸及950點，
但由於創新高後，逢高獲利了結賣壓盡出，金融期一路壓回，絲毫無歇息的現象
，收在當日相對低點，終場小漲2點，正價差0.3點。整體而言，金融期雖過高後
壓回，短線有嚇阻多方的作用，但整體均線型態仍屬多頭走勢，未反轉前勿追空。

　　摩台期市場方面，週四(15日)開盤一度上攻到282.9點逼近波段9/10高點，
但先前漲多的傳產權值股獲利了結賣壓出籠由紅翻黑、在多方縮手下摩台指中場
回到280大關附近震盪，收盤上漲0.9點，逆價差為0.7點，整體來看，摩台指有
漲不太動現象，未來外資對台股是否持續加碼，將影響摩台指換手後能否續攻。

※走勢分析與操作建議：

　　　　　加權期指　電子期指　金融期指　摩根台股期指
         ---------------------------------------------
短線壓力    7800       315       960       285
短線支撐    7300       295       860       265

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永豐期貨~台指創新高回檔休息後再上攻

「大盤走勢」：

週三美股大漲，道瓊指數直破萬點，最高來到10027.73大點，在美股的激勵下，台股今日開高帶量上攻，金融、電子同步走強，開盤大漲71.51點，再次破16個月來的新高記錄，最高來到7780.66大點。但盤中因高檔壓力巳大，日KD、RSI均巳進入高檔買超區，使得盤中獲利了結賣壓陸續出籠，漲勢一度壓回到平盤上下，多頭氣勢稍歇。電子、金融均無力上攻，尾盤收在昨日收盤價附近，日線最終以長黑k棒小漲作收。從近期的盤勢來觀察，每次大盤只要一創新高，就會回測整理，整理過後，再次發動另一波攻擊，建議可逄低拉回買進。從籌碼面來分析，三大法人同步站在買方，且外資與陸資大買現貨214.88億元，三大法人合計買超達217.74億元，加權指數最終僅小漲14.65點，收在7710.40點，成交量放大至1649.60億元。

「期貨走勢」：

台指期週四小漲12點，收在7710點。價差方面，十月期指除金融期外，全部由正價差轉為逆價差，台指期逆價0.40點，電子期逆價差0.20點，金融期正價差減少至0.25點，摩台期逆價差收斂至0.70大點。

而從期指大額交易人部位變化來分析，全月份十大交易人持續調節淨多單1,698口，目前淨多單總部位降至9,288口，特定法人同步調節淨多單2,698口，淨多單部位降至2,162口，三大法人於現貨市場維持買超，於期貨市場則是調節淨多單3,116口，最終三大法人台指期淨多單水位升至8,069口，整體而言，大額交易人與法人週四於期貨市場同步進行偏空操作。

台指期週四受到美股大漲激勵下，開盤跳空大漲75點，再次破16個月來的新高記錄，最高來到7780.66大點。但因高檔壓力巳大，盤中賣壓出籠一路下殺至昨日收盤價之下。

就技術面來分析，台指期日KD於買超區K值彎頭向下，短期恐將面臨死亡交叉，從近期的指標來觀察，KD只要在買超區出現死亡交叉，短期出現一波修正的機會高。從長期驅勢來看，台指期今日開盤向上直接突破楔形整理型態，盤中雖殺回做修正整理，但在驅勢向上的格局不變，且日均線、月均線在下面支撐，上檔無壓力，對多方較有利，操作上建議維持逢低拉回買進策略。

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華南期貨~上檔賣壓調節日線短多格局仍未變

前日美股持續大漲創一年新高，帶動週四台股指數早盤開高並再創近期波段新高7780點，不過開盤即見當日最高點，上半場指數呈現橫向震盪未再度走高，中場過後則轉壓低拉回，最後指數以7710點作收，上漲14點，成交量擴增至1649億。外資大幅持續買超214億，內資法人則亦呈同向操作。電子指數小漲0.32%，成交比重維持64.3%，日線則以小黑K作收，顯示上檔仍有賣壓待消化，唯價格面持續創波段新高亦表示短多力道仍有企圖，偏多格局持續未變。金融指數開高走低收漲0.52%，日線價格面亦同創波段新高，唯單日K線收黑，顯示上檔仍有賣壓調節，不過日線短多格局尚未有變。

整體盤勢，週四大盤開高後無法持續向上發展，反而往下壓回且日線收黑，顯示指數創新高下市場追價力道猶疑謹慎，同時逢高調節賣壓亦不小，指數扶搖直上的機會小，預期短線震盪使籌碼換手或適度拉回後再漲的可能性較高，因此短期內仍避免過度向上追價，且在未出現巨量長黑前，操作上建議仍以逢拉回偏多操作為宜。 (週四外資成交金額為568億，三大法人合計成交金額為738億。)

期貨市場方面，週四四大期指在美股強彈帶動下以大幅跳高盤開出，唯盤中並未持續走高，盤勢雖一度欲再度往上，不過在追價力道不足下轉震盪拉回，終場台指期漲幅0.16%；電子期漲幅0.13%；金融期漲幅0.21%；摩台期漲幅0.32%。

台指期週四開高走低以黑K作收，收盤價差則轉為平價差狀態。就技術面來看，日線價格面再創近期波段新高，短線趨勢仍有利多方，不過日線以黑K作收亦暗示逢高賣壓亦不輕，且在前日美股出現新高背景下，期指盤中交易狀況並未特別強勁，顯示多頭並未有積極追價的企圖。唯目前均線技術面型態持續為多方排列不助跌，短線盤勢或有震盪，但在多方持續掌控盤面優勢未變下，逢拉回仍以偏多操作為宜。法人大戶動態，前十大交易人台指期10月份合約為淨多單8,619口，較前日減少1069口；特定法人10月份合約為淨多單7,181口，較前日減少1132口。

選擇權方面，選擇權10月合約P/C Ratio上升至1.2，短多力道持續增強中。週四10月買權未平倉口數最大未平倉仍為8000點，上檔壓力上移至7900點；賣權未平倉口數最大未平倉上移至7100點，下檔支撐仍看7500點。10月價平Call & Put 的隱含波動率週四為25.7%及27.54%，兩者持續呈現下降且買權降幅大於賣權的狀態，暗示市場對漲勢能否持續的存疑心態。

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元大期貨~開盤看似一條龍尾盤轉為一條蟲

週四台指期跟上美國道瓊上萬點的腳步，激勵台股士氣大幅開高，開盤就突破9/10高點壓力區，漲至7786日高點，但在亞股漲勢趨緩、且台股續創新高之下，短線已累積不少漲幅，引發高檔獲利賣壓出籠，但多頭走勢格局並未有明顯變化，可視為拉回修正行情，回測7700點支撐，投資者應提高風險意識，空手者可尋求低接機會，而持有多單者則建議適度調節。

首先觀察籌碼面變化，現貨市場量能持續增強，突破月均量增加至1.6億元，而台指期三大法人今日外資轉為淨空單，自營商與投信則依然抱有淨多單，表示情勢略有轉變，頗有多空拉鋸的意味存在；另外就價差來分析，台指期和電子期由正價差轉為逆價差，且三大期指價差縮小震盪距離，短期看來應該會維持震盪整理，整體來看，價差變化透露出期貨市場未來看法，恐怕仍有趨向修正格局的可能性。

以技術面來看，台指期日線開高走低，持續突破前高，日線依然呈現多頭排列，站穩5日均線之上，但出現此一中長黑棒，短線上面臨漲多拉回的壓力；另外以30分鐘線來看，尾盤在7700點附近呈現來回震盪，表示此一關卡在今日尚有支撐，後續可以多加留意，此一水位是否能成為多方的關鍵支撐區。

綜合以上，台指期雖然屢創新高，但是無論就籌碼面、技術面或是價差變化來看，都有面臨修正拉回的可能，但多頭格局尚未遭到破壞，在此情況之下，建議投資人仍應順勢操作，空手者可採拉回低接佈局。

週四台股開高走低，台指期前十大交易人淨多頭部位減少，不過選擇權方面以買權的買方減少與賣權的賣方部位增加最為明顯，至於台指期三大法人淨多單則是減少，因此整體來看大額交易人對於台指後市看法有轉為保守傾向。

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