標題: 6/16號期權分析稿
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龍頭
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◆盤勢分析

期貨走勢
台指期週五下跌4點收在9198點。價差方面,台指期轉為正價差1.61點,電子期正價差擴至0.44點,金融期正價差擴至0.82點,摩台期逆價差擴至0.48點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場小幅賣超0.7億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼1231口,淨多單降至25739口,其中外資多單減碼1195口,淨多單降至18010口,自營多單減碼61口,淨多單降至6993口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼1846口,淨多單降至8687口,整體而言,法人與大額交易人對台股後勢仍持偏多看法,但部份法人陸續有高擋獲利了結的跡象。

  



行情走勢方面,受到美股連二日拉回,亞股早盤同步走弱的影響,週五台指期跳空開低,失守5日線與9200點整數關卡,盤面上以個股表現為主,大型權值股則表現普普,盤勢也受影響而欲振乏力,所幸空頭賣壓不強,跌幅未進一步擴大,中場過後,亞股紛紛由黑翻紅,多頭信心逐漸回溫,低接買盤開始進場買進,推升指數重回5日線之上,終場台指期就以留下影線的紅K作收。由技術面觀察,週五大盤開低震盪,尾盤雖僅以小跌作收,但失守5日線為近期以來首見,成交量能也萎縮至912億,顯示多頭進軍腳步已減緩,盤勢轉為震盪整理格局機率高,操作上建議不過度追高。

選擇權分析
選擇權從成交量來觀察,6月份買賣權皆集中在9200 點。未平倉量部份,買權大量區集中在9200-9300點,而賣權大量區集中在8900-9100點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.57降至1.54,仍持續大於中性值1,反應選擇權籌碼面目前結構尚屬偏多格局。6月買權平均隱含波動率由5.23%升至5.45%,賣權平均隱含波動率由8.43%降至7.22%,在盤勢仍為偏多格局下,操作上建議仍以佈局買權多頭價差策略來因應。


股花
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股字輩  股花
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江口
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無頭像
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